Статьи
|
Концепт Объемного анализа и объемного трейдинга , как идея, возник в результате моего глубокого изучения технологии Market Profile ( том числе книги Dalton “Mind over Markets”) и появления технологической возможности создавать управляемые структурируемые базы данных, хранящие всю информацию о каждой сделке, в том числе и о таком важнейшем параметре , как объем. Именно Интеграция статистических данных по объему торгов в аукционную модель рыночного развития, описанную Питером Стаделмаейром, составляет идеологический концепт Объемного анализа и Объемного трейдинга. Такая система анализа рынка выводит концепт Market Profile на новый системный уровень, ранее не описанный и так подробно не структурируемый, как это было сделано автором статьи в начале 2 001 года. На мой взгляд самое важное не просто визуализировать уровни максимальных объемов ( РОС) и Зоны Стоимости различных интервалов ( само по себе это дает не слишком много), но, самое важное это видеть развитие аукциона на различных таймфреймах и то, как объемы ( по сути визуализация денег в рынке, истинной стоимости и степени интереса к тому или иному диапазону) работают внутри аукциона и четко указывают со стороны какой категории участников торгов в данный момент происходит большее давление ( долгосрочный или краткосрочный трейдер, покупатель или продавец). Искусству такого объемного мышления и компиляции лучших идей теории Маркет Профайл с личным опытом, работой со статистикой и посвящены наши обучающие программы, моя готовящаяся к изданию книга и достаточно кратко – эта статья. СИНТЕЗ MARKET PROFILE И СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ОБЪЕМА ТОРГОВ Для профессионального аналитического концепта важны следующие составляющие:
1. Рыночная структура Фундаментом всего, что мы делаем, является взгляд на рынок, как на двойной аукцион. Непрерывный аукционный процесс, развивающийся на различных таймфремах : от часового до месячного является основой аналитики, представляет собой своеобразное «перетягивание каната» между покупателями и продавцами. Из понимания развития долгосрочного аукциона вытекают видение рыночных возможностей, определения потенциала дня, построение стратегий, описание рисков и выбор таймфрейма для торговых операций. Чем длительнее аукцион, тем более он сложен. Состоящий из аукционов различных ( более мелких) таймфремов, внутрирыночных отношений и противоречий между действиями долгосрочных и интрадей трейдеров, он иногда совсем не прост к пониманию и анализу. Вот почему, большинство трейдеров, узко смотрящих на тему аукционной торговли, Маркт профайла и Объемного анализа, делают так много ошибок, фокусируясь только на краткосрочной (дневном или недельном) аукционе. Но только всеобъемлющий, глубокий взляд ( требующий достаточного количества усилий) на рынок и изучение долгосрочного аукциона способно сформировать достаточное понимание рыночных процессов, указать на появление больших рыночных
возможностей, уберечь от уязвимости и непонимания, и в конечном итоге обеспечить уверенный и комфортный трейдинг в течении месяцев и долгих лет.
Структура аукциона была описана Стадэлмайером через ФАЗЫ АУКЦИОНА:
Теперь же, компилируя эту структуру с работой со статистическими данными по объему торгов и возможностью визуализации объемов через объемную котировку, мы получаем ряд интересных взаимосвязей и логических цепочек, помогающих правильно идентифицировать фазы аукциона, просчитать все составляющие и оценить потенциалы всех возможных событий: Например: фаза ответной реакции при восходящем движении визуализируется, как выброс значимых объемов в противотренде – «ФИКСИНГ». Статистика дает нам возможность оценить параметры «фиксинга», его значимость, потенциал на замыкание предыдущей фазы аукциона. ( Такие же принципы работы со статистикой мы применяем и к балансной фазе, и к импульсной).
Одним из преимуществ технологии Объемной торговли является универсальность! Действительно, правила работы со статистикой внутри фаз аукциона универсальны для различных финансовых инструментов и различных таймфремах.
Все вышерассмотренные примеры отчетливо иллюстрируют основные закономерности при работе со статистическими данными внутри аукционной модели, но естественно не раскрывают всех тонкостей и нюансов, необходимых, для профессиональной работы ( для освоения всех деталей приглашаем на наш Базовый курс и курс Профессионал). Среди множества важных нюансов и ценных навыков я выделяю умение видеть взаимосвязь аукционов различных таймфремов – сквозная аналитика.
2.Видение логики развития рынка и взаимосвязи всех торговых процессов Контекстное понимание статистики по объемам, появления новых значимых объемов возникает, как следствие выстраивания сквозной аналитики – аналитического процесса, учитывающего развитие аукциона на различных временных интервалах и раскрывающего механизм использования этого развития. Привычка мыслить параметрами сквозной аналитики вырабатывается постепенно, но только она уберегает от опрометчивых трейдов и недооцененных рыночных возможностей. Ведь очень часто то, что мы видим в дневном трейдинге – лишь часть процесса урегулирования высшего таймфрема. Без этого понимания и без навыка сквозной аналитики очень трудно добиться контекстного понимания и понимания того, почему происходят те или иные события на рынке. С другой стороны, вооружившись этим ценным навыком, вы увеличите свой потенциал определения рыночных возможностей и сохраните гибкость мышления и восприятия всей информации, генерируемой аукционом на разных таймфремах.
Ниже я привожу только два примера, отражающих – совпадение разновременных аукционов , и как следствие формирование долгосрочного импульса, и второй пример – противостояние долгосрочного и недельного аукциона и формирование реверса. Формируя предиктивную аналитику в рамках TRADING ROOM мы используем работу минимум в трехтаймфреймовой структуре. С контекстным мышлением связаны так же технологии интрадей – трейдинга и программа мастер-класса по этой популярной теме.
3.Тайминг Комбинация анализа объема и времени – это следующий важнейший момент для профессиональной аналитики. Статистические данные по объему торгов безусловно важны (и являются базой Объемного анализа), но только в сочетании с анализом времени (таймингом) создается логическая последовательность в исследовании рыночных процессов. По сути, время является регулятором рыночных возможностей. Видение развития аукциона во времени – прекрасный инструмент для определения «точки эффективности» - то есть момента, когда рынок готов перейти из фазы баланса в фазу импульса и предоставить рыночные возможности для реализации.
Для меня всегда было важно, когда и как (в каком контексте) появляется значимый объем:
( недели, контракта)
Ответы на эти и многие другие вопросы составляют ядро Базового курса и курса Профессионал
И наконец, важнейший аспект – выбор Вашего личного таймфрема – временного интервала торгов комфортного только для Вас. Это основа построения стратегий и база адекватного восприятия своего место в глобальном рыночном процессе.
Вохмянина Л. Ю. |
Идеальная сделка
Из чего состоит и как формируется?
|
